Det går om man fuskar och bökar lite... Kanske inte 100% svar på frågan, men... Under fliken "Genväg/ Extern länk" kan man välja "Länk till sida på annan webbplats". Sedan klickar man upp rutan för "Extern länk". När man väl fått upp den dialogrutan kan man högst upp till höger byta till dialogrutan "Infoga fil". Själv har jag helt undvikit såna lösningar, även om de efterfrågats. Jag vill hålla standard så att länkar till dokument inte kan förväxlas med länkar till andra webbsidor.

Tack för tipset, lösningen fungerar bra även om det är lite av ett hack och att ett standardförfarande borde läggas till.